多くの機関投資商品は、資本を数か月または数年間拘束します。定期的に場所を変える人は皆、ジレンマに陥っています。返品にはコミットメントが必要で、移動にはアクセスが必要です。古典的な構造では両方を同時に実現することはほとんどありませんでした。
Murek Osvem は、継続的なアルゴリズムによるリスク管理を通じて、この目的の矛盾を解決します。ポジションはリアルタイムで評価および調整されるため、資本コミットメントは情報に基づいた意思決定の前提条件ではありません。どのタイムゾーンの枠にいるかに関係なく、流動性を管理することができます。
3 つのコンポーネントが連携して、生データからアクションに関する信頼性の高い推奨事項を導き出します。これは理解しやすく、ブラックボックスの約束はありません。
市場価格、注文帳の深さ、マクロ経済指標からの継続的なリアルタイム データ ストリームは、毎日バッチで評価されるのではなく、継続的に処理されます。
予測分析では、過去および現在のデータから繰り返し発生するパターンと相関関係を特定します。結果は確率として示されており、保証されるものではありません。
すべての位置が、定義された露出制限に対してチェックされます。これを超えると、システムは自動的に重み付けを調整して、全体のリスクを指定された制限内に保ちます。
アルゴリズム制御により、流動性バッファーが意図的に維持されます。ポジションは、通知されたウィンドウ内でエグジットが可能となるように決定されます。これは、固定期間または権利確定期間を持つファンドとは構造的に異なります。出金リクエストは、プラットフォームの追加のブロック期間の後ではなく、それぞれの取引会場の通常の処理時間に従って処理されます。
方法論の詳細市場および参照データは複数のソースから取得され、処理に入る前にタイムスタンプが付けられ、一貫した形式に正規化されます。
統計および機械学習の手法により、データの相関関係、異常、繰り返しパターンが調べられます。中間結果は記録され、追跡可能です。
システムは、信頼値と推奨されるポジションサイズを使用して優先順位付きの推奨を発行します。実行パラメータを自分で設定するか、自動実装の制限値を定義します。
取引会場への接続は、暗号化された承認された API インターフェイスを介してのみ行われます。アクセス データは平文で保存されず、Murek Osvem と接続されたシステム間のデータ トラフィックは全体的に暗号化されて送信されます。
Murek Osvem は、REST ベースの API を介して一般的な取引会場およびデータ プロバイダーに接続します。標準形式でのエクスポート機能を独自の評価に使用できるため、結果を既存のレポート プロセスに統合できます。
出金リクエストは同日に処理のためにリリースされます。実際のクレジットは、Murek Osvem による追加のブロック期間なしで、それぞれの取引会場または決済サービスプロバイダーの通常の決済時間に依存します。